Сравнение MUC с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | 6.07% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MUC уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 0.64% против 2.77% соответственно.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и DMREX
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
MUC vs. DMREX — Ранг доходности на риск
MUC
DMREX
Сравнение MUC c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.23 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 3.23 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.60 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.90 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 9.35 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.23 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.09 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между MUC и DMREX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и DMREX
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и DMREX
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -13.22% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -0.92% | -6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -5.33% | -32.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -13.22% | -25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.32% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -0.89% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.29% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и DMREX
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.48% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 0.71% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 1.17% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 2.47% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 3.14% | +8.75% |