Сравнение MUC с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
MUC - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MUC и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUC и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 0.16% | 5.96% | 0.76% | 7.86% | -26.81% | 7.38% | 11.85% | 18.12% | -9.00% | -3.31% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MUC показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
MUC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 0.64%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MUC и DCARX
MUC берет комиссию в 2.14%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
MUC vs. DCARX — Ранг доходности на риск
MUC
DCARX
Сравнение MUC c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUC | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.06 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.97 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.57 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.99 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 12.16 | -10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUC | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.06 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.20 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.93 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MUC и DCARX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUC и DCARX
Дивидендная доходность MUC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUC BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.14% | 6.06% | 5.62% | 3.84% | 5.79% | 4.27% | 3.96% | 3.90% | 4.99% | 5.14% | 5.45% | 5.46% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUC и DCARX
Максимальная просадка MUC за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUC и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUC | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.97% | -12.27% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -0.93% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.29% | -4.79% | -33.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -0.24% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -0.76% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.23% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUC и DCARX
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUC | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 0.51% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 0.71% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 1.28% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 2.25% | +9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 2.93% | +8.96% |