PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с XYZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 22.83%/yr for XYZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью 6.81%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции XYZ по среднегодовой доходности: 55.83% против 22.83% соответственно.

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
35.46%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%

XYZ

1 день
0.62%
1 месяц
-1.19%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.37%
1 год
12.91%
3 года*
1.99%
5 лет*
-20.53%
10 лет*
22.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
XYZ
Block, Inc		6.81%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Correlation

The correlation between MU and XYZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г.

0.39

Over the past year, the correlation between MU and XYZ has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.12T

XYZ:

$41.54B

EPS

MU:

$21.26

XYZ:

$1.31

Коэффициент P/E

MU:

46.18

XYZ:

53.09

Коэффициент PEG

MU:

0.17

XYZ:

0.01

Коэффициент P/S

MU:

19.16

XYZ:

1.75

Коэффициент P/B

MU:

15.44

XYZ:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

XYZ:

$24.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

XYZ:

$11.01B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

XYZ:

$2.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Block, Inc

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с CTASXYZ с VOOXYZ с XYZY

Доходность на риск

MU vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUXYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
0.19

+10.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
0.60

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.07

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

0.23

+24.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.64

0.52

+94.12

MU vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа XYZ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и XYZ

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и XYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-86.08%

-12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-39.48%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-52.96%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-86.08%

+28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-86.08%

+28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-75.33%

+66.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-41.05%

-17.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

17.15%

-9.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и XYZ

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.86%

12.79%

+20.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

35.49%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

46.91%

+22.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

59.99%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

56.70%

-6.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и XYZ

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и XYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
6.06B
(MU) Общая выручка
(XYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и XYZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Block, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.4%
48.0%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

Часто задаваемые вопросы

MU and XYZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to XYZ (12.79%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs XYZ's -86.08%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и XYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор