Сравнение MU с XLE
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, MU returned 57.08%/yr vs 9.49%/yr for XLE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 57.08% против 9.49% соответственно.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
XLE
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 25.06%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам MU и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 25.06% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between MU and XLE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.30 |
The correlation between MU and XLE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. XLE — Ранг доходности на риск
MU
XLE
Сравнение MU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.24 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 2.51 | +25.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 6.91 | +99.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и XLE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -71.26% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -12.05% | -18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -20.14% | -37.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -26.04% | -31.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -66.81% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.21% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -17.97% | -40.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.38% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и XLE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 8.02% | +25.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 17.19% | +41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 20.86% | +49.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 26.10% | +27.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 29.61% | +20.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и XLE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности XLE в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.69% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
MU and XLE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs XLE's -71.26%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор