Сравнение MU с ROBO
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 13.02%/yr for ROBO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у ROBO с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ROBO по среднегодовой доходности: 55.03% против 13.02% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
ROBO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам MU и ROBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.67% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
Correlation
The correlation between MU and ROBO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between MU and ROBO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ROBO — Ранг доходности на риск
MU
ROBO
Сравнение MU c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.35 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 2.80 | +23.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 11.09 | +89.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 2.04 | +9.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.25 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.56 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок MU и ROBO
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -43.65% | -54.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -17.35% | -12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -27.92% | -29.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -43.65% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -43.65% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -6.65% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -12.93% | -45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 4.38% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ROBO
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 9.66% | +24.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 19.04% | +37.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 23.89% | +44.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 23.79% | +29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 23.24% | +26.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ROBO
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности ROBO в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
MU and ROBO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ROBO's -43.65%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор