PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с PEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 55.83% против 6.62% соответственно.

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
22.15%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
746.93%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between MU and PEP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.13

The correlation between MU and PEP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.12T

PEP:

$197.79B

EPS

MU:

$21.26

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

MU:

46.18

PEP:

22.64

Коэффициент PEG

MU:

0.17

PEP:

7.83

Коэффициент P/S

MU:

19.16

PEP:

2.07

Коэффициент P/B

MU:

15.44

PEP:

9.25

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

MU vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
0.62

+10.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
1.11

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.12

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

0.83

+24.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.64

2.11

+92.53

MU vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и PEP

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-73.92%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-16.25%

-14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-29.17%

-28.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-30.32%

-27.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-30.32%

-27.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-17.75%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-13.65%

-44.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

6.37%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и PEP

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.86%

5.39%

+27.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

14.62%

+43.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

21.71%

+47.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

18.39%

+34.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

19.67%

+30.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и PEP

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PEP в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
19.44B
(MU) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
74.4%
55.2%
Активы портфеля
MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

MU and PEP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs PEP's -73.92%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор