PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MU и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,054.84%
2,194.26%
MU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.44

SPY:

0.62

Коэф-т Сортино

MU:

-0.30

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

MU:

0.96

SPY:

1.12

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.54

SPY:

0.86

Коэф-т Мартина

MU:

-0.80

SPY:

2.84

Индекс Язвы

MU:

30.43%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

MU:

55.88%

SPY:

13.88%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MU:

-41.92%

SPY:

-8.20%

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MU имеют среднегодовую доходность 13.04%, а акции SPY немного отстают с 12.47%.


MU

С начала года

5.54%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-28.30%

5 лет

17.24%

10 лет

13.04%

SPY

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.72%

1 год

8.80%

5 лет

19.18%

10 лет

12.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MU: -0.44
SPY: 0.62
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MU: -0.30
SPY: 0.90
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MU: 0.96
SPY: 1.12
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MU: -0.54
SPY: 0.86
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MU: -0.80
SPY: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.62
MU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и SPY

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 1.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.
0.52%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MU и SPY

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.92%
-8.20%
MU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MU и SPY

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.00%
5.81%
MU
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab