PortfoliosLab logo
Сравнение MU с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MU и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,636.59%
2,152.01%
MU
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.45

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

MU:

-0.30

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

MU:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.50

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

MU:

-0.86

SPY:

2.26

Индекс Язвы

MU:

33.25%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

MU:

63.38%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

MU:

-47.77%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.93% против 11.99% соответственно.


MU

С начала года

-5.08%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

-25.88%

1 год

-28.17%

5 лет

13.10%

10 лет

10.93%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MU: -0.45
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MU: -0.30
SPY: 0.86
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MU: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MU: -0.50
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MU: -0.86
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.51
MU
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и SPY

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MU
Micron Technology, Inc.
0.58%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MU и SPY

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.77%
-9.89%
MU
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности MU и SPY

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.52%
15.12%
MU
SPY