Сравнение MU с MRK
MU (Micron Technology, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 55.83% против 11.59% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MU и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between MU and MRK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.17 |
The correlation between MU and MRK shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
MRK:
$294.29B
MU:
$21.26
MRK:
$3.58
MU:
46.18
MRK:
33.21
MU:
0.17
MRK:
0.03
MU:
19.16
MRK:
4.52
MU:
15.44
MRK:
6.41
MU:
$58.12B
MRK:
$65.59B
MU:
$33.96B
MRK:
$49.79B
MU:
$25.99B
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MRK — Ранг доходности на риск
MU
MRK
Сравнение MU c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.33 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 4.49 | +20.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 11.22 | +83.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и MRK
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -68.61% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -11.37% | -18.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -43.44% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -43.44% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -43.44% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -5.03% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -18.83% | -39.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.54% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MRK
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 9.57% | +23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 18.04% | +39.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 27.18% | +42.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 23.66% | +29.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 22.96% | +27.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MRK
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MRK в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и MRK
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and MRK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MRK's -68.61%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор