PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MU с DNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MU с DNN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MU (Micron Technology, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 18.94%/yr for DNN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MU и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 55.83% против 18.94% соответственно.

MU

1 день
-1.43%
1 месяц
26.49%
С начала года
244.07%
6 месяцев
307.41%
1 год
751.18%
3 года*
144.69%
5 лет*
66.21%
10 лет*
55.83%

DNN

1 день
2.00%
1 месяц
-12.32%
С начала года
15.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
85.45%
3 года*
36.24%
5 лет*
16.76%
10 лет*
18.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MU и DNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MU
Micron Technology, Inc.		244.07%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%
DNN
Denison Mines Corp		15.04%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%

Correlation

The correlation between MU and DNN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2005 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$1.12T

DNN:

$2.76B

EPS

MU:

$21.26

DNN:

-CA$0.28

Коэффициент P/S

MU:

19.16

DNN:

888.52

Коэффициент P/B

MU:

15.44

DNN:

14.81

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$58.12B

DNN:

CA$4.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$33.96B

DNN:

-CA$12.87M

EBITDA (12 мес.)

MU:

$25.99B

DNN:

-CA$155.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Micron Technology, Inc.

Denison Mines Corp

Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG
Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с NXEDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с LEU

Доходность на риск

MU vs. DNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MU c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MUDNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.83
1.46

+9.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.14
2.09

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.25

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

2.54

+22.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

94.64

6.49

+88.15

MU vs. DNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет 10.83, что выше коэффициента Шарпа DNN равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MU и DNN

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и DNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUDNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.25%

-98.96%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-35.24%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.63%

-52.48%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

-55.66%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.63%

-75.90%

+18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-84.13%

+75.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-85.05%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

13.74%

-5.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MU и DNN

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUDNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.86%

19.82%

+13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.74%

46.75%

+10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.66%

61.29%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

63.48%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

64.30%

-14.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и DNN

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DNN
Denison Mines Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.86B
795.13K
(MU) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MU значения в USD, DNN значения в CAD

Часто задаваемые вопросы

MU and DNN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (32.86%) compared to DNN (19.82%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs DNN's -98.96%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MU и DNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор