Сравнение MU с AGEM
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn. Over the past year, MU returned 751.18% vs 56.44% for AGEM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MU и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у AGEM с доходностью 28.39%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
AGEM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 187.73% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.39% | 29.73% |
Correlation
The correlation between MU and AGEM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MU and AGEM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. AGEM — Ранг доходности на риск
MU
AGEM
Сравнение MU c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.45 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 3.88 | +21.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 14.50 | +80.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и AGEM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -15.58% | -82.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -13.92% | -16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -3.82% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -2.31% | -55.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 3.72% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и AGEM
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 10.95% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 19.56% | +38.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 21.78% | +47.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 22.46% | +30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 22.46% | +27.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и AGEM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AGEM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.75% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and AGEM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to AGEM (10.95%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs AGEM's -15.58%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор