Сравнение MTUM с SMOM
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. MTUM is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 25.16%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 8.16%.
MTUM
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -6.28%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 25.16%
- 1 год
- 32.74%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 16.26%
SMOM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 25.16% | 1.27% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 8.16% | 2.78% |
Correlation
The correlation between MTUM and SMOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
MTUM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTUM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SMOM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -7.45% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -1.51% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -1.52% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 12.52% | +11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 12.52% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 12.52% | +9.01% |
Сравнение комиссий MTUM и SMOM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SMOM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and SMOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
MTUM has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.15% for SMOM.
MTUM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор