Сравнение MTUM с SMOM
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. MTUM is passively managed, while SMOM is actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 35.82%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 7.99%.
MTUM
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 35.82%
- 6 месяцев
- 33.08%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 17.88%
SMOM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUM и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 35.82% | 1.27% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 7.99% | 2.78% |
Correlation
The correlation between MTUM and SMOM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUM vs. SMOM — Ранг доходности на риск
MTUM
SMOM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTUM c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUM | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUM и SMOM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -7.45% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.67% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -1.50% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUM | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 12.79% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 12.79% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.33% | 12.79% | +8.54% |
Сравнение комиссий MTUM и SMOM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и SMOM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности SMOM в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTUM and SMOM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for SMOM.
MTUM has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.15% for SMOM.
MTUM is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для MTUM и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор