PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUM с FMTM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. MTUM is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, MTUM returned 33.50% vs 56.26% for FMTM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUM charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 22.55%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 25.27%.

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%

FMTM

1 день
-4.66%
1 месяц
-1.42%
С начала года
25.27%
6 месяцев
26.43%
1 год
56.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUM и FMTM

2026 (YTD)2025
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%23.65%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		25.27%27.90%

Correlation

The correlation between MTUM and FMTM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.75

The correlation between MTUM and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с VFMOFMTM с SCHG

Доходность на риск

MTUM vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.42

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.99

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.66

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

18.14

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.06

-1.24

Просадки

Сравнение просадок MTUM и FMTM

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и FMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUMFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-12.12%

-21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.12%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

-4.91%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-1.89%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и FMTM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUMFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

8.07%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

18.45%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

23.34%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

23.29%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.29%

-2.17%

Сравнение комиссий MTUM и FMTM

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и FMTM

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FMTM в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.24%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

MTUM and FMTM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to FMTM (8.07%). In terms of maximum drawdown, MTUM dropped -34.08% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 56.26% vs 33.50% for MTUM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 56.26% return vs 33.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FMTM.

MTUM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.24% for FMTM.

Their fees differ too: 0.15% for MTUM and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUM и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор