PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUM и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и DJUN


2026 (YTD)202520242023202220212020
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%23.82%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий MTUM и DJUN

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

MTUM vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTUMDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.85

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

8.47

-1.64

MTUM vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTUMDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.22

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.88

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.97

-0.24

Корреляция

Корреляция между MTUM и DJUN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и DJUN

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и DJUN

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


MTUMDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-11.96%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-7.33%

-4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-11.96%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-1.18%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-1.64%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.33%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и DJUN

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTUMDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

2.86%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

3.79%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

10.23%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

8.50%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

8.16%

+12.67%