Сравнение MTUM с AVIE

С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 10.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTUM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVIE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MTUM и AVIE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AVIE в 1.48%

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и AVIE.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.