Сравнение MTUL с SMOM
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and SMOM (Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while SMOM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Symmetry Partners. MTUL is passively managed, while SMOM is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for SMOM.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и SMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у SMOM с доходностью 9.53%.
MTUL
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.35%
- С начала года
- 61.40%
- 6 месяцев
- 63.02%
- 1 год
- 78.14%
- 3 года*
- 60.02%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- —
SMOM
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUL и SMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 61.40% | -1.35% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 9.53% | 2.81% |
Correlation
The correlation between MTUL and SMOM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. SMOM — Ранг доходности на риск
MTUL
SMOM
Сравнение MTUL c SMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF (SMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | SMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.41 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и SMOM
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SMOM в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -7.45% | -49.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.27% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -1.47% | -21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и SMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | SMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 12.59% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 12.59% | +30.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.63% | 12.59% | +31.04% |
Сравнение комиссий MTUL и SMOM
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMOM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и SMOM
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 0.15% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
MTUL and SMOM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMOM is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMOM is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
SMOM has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL is categorized as Momentum, while SMOM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: UBS and Symmetry Partners. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.63% for SMOM.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и SMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор