PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с MUU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

MTUL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MTUL и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и MUU

2026 (YTD)20252024
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-6.30%27.42%-0.47%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		39.93%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 39.93%.

MTUL

1 день
-0.56%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-9.47%
1 год
19.60%
3 года*
30.75%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

MUU

1 день
-0.95%
1 месяц
-12.73%
С начала года
39.93%
6 месяцев
197.78%
1 год
899.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHA
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий MTUL и MUU

MTUL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Доходность на риск

MTUL vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

6.96

-6.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.85

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

16.99

-16.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

47.56

-44.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

6.96

-6.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.75

-1.60

Корреляция

Корреляция между MTUL и MUU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и MUU

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

TTM20252024
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.46%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и MUU

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-75.07%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-52.72%

+28.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-39.50%

+26.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-25.12%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

18.83%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и MUU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) составляет 19.14%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 46.09%. Это указывает на то, что MTUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

46.09%

-26.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

98.10%

-63.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

130.62%

-83.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.01%

127.52%

-85.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.99%

127.52%

-84.53%