Сравнение MTUL с MUU
MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while MUU is a Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MTUL charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTUL
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 72.94%
- 6 месяцев
- 64.43%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTUL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 2.54% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between MTUL and MUU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUL vs. MUU — Ранг доходности на риск
MTUL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTUL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUL и MUU
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -26.63% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.84% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -11.62% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 307.99% | -260.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 307.99% | -264.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.11% | 307.99% | -263.88% |
Сравнение комиссий MTUL и MUU
MTUL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и MUU
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MTUL and MUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MTUL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
MUU has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for MTUL.
MTUL is categorized as Momentum, while MUU is Leveraged Equities. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для MTUL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор