PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUAY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MTUAY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUAY показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции MTUAY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 16.71% против 8.21% соответственно.


MTUAY

1 день
-1.49%
1 месяц
5.51%
6 месяцев
-10.60%
С начала года
-4.35%
1 год
-10.24%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.41%
10 лет*
16.71%

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUAY и PDBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUAY
MTU Aero Engines AG
-4.35%26.67%54.85%1.39%7.65%-21.51%-8.19%63.25%1.46%57.35%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between MTUAY and PDBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.10

The correlation between MTUAY and PDBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MTU Aero Engines AG

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

MTUAY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUAY
Ранг доходности на риск MTUAY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUAY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUAY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUAY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUAY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUAY: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUAY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MTUAYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.96

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.73

-7.44

MTUAY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUAY на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUAY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTUAY и PDBC

Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MTUAYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-49.52%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-16.55%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.90%

-16.55%

-16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.20%

-27.63%

-13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.31%

-40.73%

-23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-10.31%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-23.09%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.52%

4.80%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUAY и PDBC

MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MTUAYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

6.25%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.49%

16.80%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

18.91%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.46%

19.24%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.73%

17.76%

+17.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUAY и PDBC

Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PDBC в 3.00%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MTUAY
MTU Aero Engines AG
1.08%0.60%0.66%1.63%1.07%0.73%1.02%0.79%1.11%1.85%2.87%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


MTUAY and PDBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUAY has higher volatility (9.58%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUAY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор