PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUAY с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUAY с PDBC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUAY (MTU Aero Engines AG) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MTUAY returned 15.31%/yr vs 8.22%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTUAY и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUAY показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции MTUAY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 15.31% против 8.22% соответственно.

MTUAY

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-13.59%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.61%
10 лет*
15.31%

PDBC

1 день
-2.18%
1 месяц
-3.16%
С начала года
31.77%
6 месяцев
30.58%
1 год
40.71%
3 года*
13.22%
5 лет*
11.64%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUAY и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUAY
MTU Aero Engines AG		-16.02%26.67%54.85%1.39%7.65%-21.51%-8.19%63.25%1.46%57.35%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		31.77%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between MTUAY and PDBC is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.11

The correlation between MTUAY and PDBC shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTU Aero Engines AG

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с MTUAY:
MTUAY с HWMMTUAY с RKLBMTUAY с SPYMTUAY с ESEMTUAY с AMGNMTUAY с IUUS.LMTUAY с DTLA.L
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

MTUAY vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUAY
Ранг доходности на риск MTUAY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUAY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUAY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUAY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUAY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUAY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUAY c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUAYPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.18

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.82

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

5.33

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

11.81

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUAY vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUAY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUAY и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUAYPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.18

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.61

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок MTUAY и PDBC

Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUAYPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-49.52%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-7.67%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-13.95%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-27.63%

-15.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.31%

-40.73%

-23.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.40%

-7.67%

-18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-23.20%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

3.46%

+9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUAY и PDBC

MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUAYPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

5.91%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

16.01%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

18.78%

+14.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

19.14%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

17.79%

+17.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUAY и PDBC

Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PDBC в 2.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MTUAY
MTU Aero Engines AG		1.23%0.60%0.66%1.63%1.07%0.73%1.02%0.79%1.11%1.85%2.87%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.91%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

MTUAY and PDBC have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUAY has higher volatility (11.23%) compared to PDBC (5.91%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUAY и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор