Сравнение MTUAY с PDBC
MTUAY (MTU Aero Engines AG) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, MTUAY returned 16.71%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции MTUAY превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 16.71% против 8.21% соответственно.
MTUAY
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 16.71%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам MTUAY и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -4.35% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | -8.19% | 63.25% | 1.46% | 57.35% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between MTUAY and PDBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.10 |
The correlation between MTUAY and PDBC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. PDBC — Ранг доходности на риск
MTUAY
PDBC
Сравнение MTUAY c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUAY | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.96 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 6.73 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и PDBC
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -49.52% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -16.55% | -16.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -16.55% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.20% | -27.63% | -13.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | -40.73% | -23.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -10.31% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -23.09% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 4.80% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и PDBC
MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.25% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 16.80% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 18.91% | +15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 19.24% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 17.76% | +17.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и PDBC
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.08% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and PDBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUAY has higher volatility (9.58%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор