PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUAY с ESE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTUAY с ESE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MTUAY (MTU Aero Engines AG) and ESE (ESCO Technologies Inc.) are both stocks. MTUAY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ESE operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, MTUAY returned 15.31%/yr vs 22.20%/yr for ESE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTUAY и ESE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MTU Aero Engines AG (MTUAY) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUAY показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у ESE с доходностью 49.87%. За последние 10 лет акции MTUAY уступали акциям ESE по среднегодовой доходности: 15.31% против 22.20% соответственно.

MTUAY

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-16.02%
6 месяцев
-14.32%
1 год
-13.59%
3 года*
14.50%
5 лет*
7.61%
10 лет*
15.31%

ESE

1 день
0.23%
1 месяц
-12.80%
С начала года
49.87%
6 месяцев
49.72%
1 год
62.02%
3 года*
45.76%
5 лет*
26.43%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUAY и ESE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUAY
MTU Aero Engines AG		-16.02%26.67%54.85%1.39%7.65%-21.51%-8.19%63.25%1.46%57.35%
ESE
ESCO Technologies Inc.		49.87%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%

Correlation

The correlation between MTUAY and ESE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTUAY:

$18.73B

ESE:

$7.58B

EPS

MTUAY:

$16.10

ESE:

$11.89

Коэффициент P/E

MTUAY:

10.75

ESE:

24.61

Коэффициент PEG

MTUAY:

0.17

ESE:

0.40

Коэффициент P/S

MTUAY:

1.19

ESE:

6.08

Коэффициент P/B

MTUAY:

4.34

ESE:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

MTUAY:

$15.80B

ESE:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTUAY:

$3.02B

ESE:

$271.43M

EBITDA (12 мес.)

MTUAY:

$2.53B

ESE:

$238.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MTU Aero Engines AG

ESCO Technologies Inc.

Часто сравнивают с MTUAY:
MTUAY с HWMMTUAY с RKLBMTUAY с SPYMTUAY с AMGNMTUAY с IUUS.LMTUAY с SDIA.LMTUAY с DTLA.L
Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с ITAESE с XLIESE с VFINXESE с SCHDESE с TDIVESE с SPMO

Доходность на риск

MTUAY vs. ESE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUAY
Ранг доходности на риск MTUAY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUAY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUAY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUAY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUAY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUAY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUAY c ESE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUAYESEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.03

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.67

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.10

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

11.04

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUAY vs. ESE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUAY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ESE равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUAY и ESE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUAYESEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.03

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.87

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок MTUAY и ESE

Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и ESE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTUAYESEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.31%

-58.54%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.62%

-15.22%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.69%

-17.52%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.53%

-36.88%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.31%

-45.97%

-18.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.40%

-13.76%

-12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-20.26%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

5.64%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUAY и ESE

MTU Aero Engines AG (MTUAY) и ESCO Technologies Inc. (ESE) имеют волатильность 11.23% и 11.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTUAYESEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

11.66%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.14%

25.27%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.58%

30.75%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

30.36%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

30.50%

+5.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUAY и ESE

Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ESE в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%
MTUAY
MTU Aero Engines AG		1.23%0.60%0.66%1.63%1.07%0.73%1.02%0.79%1.11%1.85%2.87%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTUAY и ESE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и ESCO Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202120222023202420252026
4.53B
309.34M
(MTUAY) Общая выручка
(ESE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTUAY и ESE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MTU Aero Engines AG и ESCO Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%202120222023202420252026
18.8%
-38.8%
Активы портфеля
MTUAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о валовой прибыли в 853.63M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.

ESE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в -119.92M при выручке в 309.34M, что соответствует валовой рентабельности в -38.8%.

MTUAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила об операционной прибыли в 620.37M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

ESE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.86M при выручке в 309.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

MTUAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о чистой прибыли в 512.18M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

ESE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ESCO Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.73M при выручке в 309.34M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

Часто задаваемые вопросы

MTUAY and ESE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESE has higher volatility (11.66%) compared to MTUAY (11.23%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs ESE's -58.54%.

ESE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUAY и ESE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор