Сравнение MTUAY с HWM
MTUAY (MTU Aero Engines AG) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MTUAY in Aerospace & Defense, HWM in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MTUAY returned 15.31%/yr vs 31.66%/yr for HWM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -16.02%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции MTUAY уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 15.31% против 31.66% соответственно.
MTUAY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -16.02%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 15.31%
HWM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 22.99%
- 6 месяцев
- 32.03%
- 1 год
- 44.26%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- 31.66%
Сравнение доходности по годам MTUAY и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -16.02% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | -8.19% | 63.25% | 1.46% | 57.35% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 22.99% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between MTUAY and HWM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between MTUAY and HWM shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTUAY:
$18.73B
HWM:
$101.52B
MTUAY:
$16.10
HWM:
$4.31
MTUAY:
10.75
HWM:
58.46
MTUAY:
0.17
HWM:
0.99
MTUAY:
1.19
HWM:
11.82
MTUAY:
4.34
HWM:
18.38
MTUAY:
$15.80B
HWM:
$8.62B
MTUAY:
$3.02B
HWM:
$2.81B
MTUAY:
$2.53B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. HWM — Ранг доходности на риск
MTUAY
HWM
Сравнение MTUAY c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUAY | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.80 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.00 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUAY | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.46 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.21 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и HWM
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -88.30% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -15.89% | -16.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.69% | -19.41% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.53% | -23.19% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | -64.81% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.40% | -7.92% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -31.01% | +18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 5.55% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и HWM
MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 9.85% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.14% | 23.97% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.58% | 30.55% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 32.01% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.66% | 39.76% | -4.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и HWM
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности HWM в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.23% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTUAY и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTUAY и HWM
MTUAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о валовой прибыли в 853.63M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MTUAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила об операционной прибыли в 620.37M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
MTUAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о чистой прибыли в 512.18M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and HWM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUAY has higher volatility (11.23%) compared to HWM (9.85%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор