Сравнение MTUAY с AMGN
MTUAY (MTU Aero Engines AG) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. MTUAY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MTUAY returned 16.71%/yr vs 11.88%/yr for AMGN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTUAY и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTUAY показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции MTUAY превзошли акции AMGN по среднегодовой доходности: 16.71% против 11.88% соответственно.
MTUAY
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -4.35%
- 1 год
- -10.24%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 16.71%
AMGN
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 14.23%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам MTUAY и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUAY MTU Aero Engines AG | -4.35% | 26.67% | 54.85% | 1.39% | 7.65% | -21.51% | -8.19% | 63.25% | 1.46% | 57.35% |
AMGN Amgen Inc. | 15.18% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
Correlation
The correlation between MTUAY and AMGN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between MTUAY and AMGN shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTUAY:
$21.27B
AMGN:
$200.54B
MTUAY:
€16.12
AMGN:
$14.36
MTUAY:
10.67
AMGN:
25.87
MTUAY:
0.17
AMGN:
1.49
MTUAY:
1.18
AMGN:
5.42
MTUAY:
4.32
AMGN:
22.00
MTUAY:
€15.80B
AMGN:
$37.24B
MTUAY:
€3.02B
AMGN:
$26.61B
MTUAY:
€2.53B
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTUAY vs. AMGN — Ранг доходности на риск
MTUAY
AMGN
Сравнение MTUAY c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MTU Aero Engines AG (MTUAY) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTUAY | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.70 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 3.77 | -4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTUAY и AMGN
Максимальная просадка MTUAY за все время составила -64.31%, примерно равная максимальной просадке AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUAY и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTUAY | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -63.48% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.62% | -16.57% | -16.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.90% | -22.74% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.20% | -24.86% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.31% | -24.86% | -39.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.18% | -3.55% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -16.75% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.52% | 7.46% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUAY и AMGN
MTU Aero Engines AG (MTUAY) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что MTUAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTUAY | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 7.10% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.49% | 19.28% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.43% | 27.25% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 24.16% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.73% | 24.87% | +10.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUAY и AMGN
Дивидендная доходность MTUAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AMGN в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.64% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
MTUAY MTU Aero Engines AG | 1.08% | 0.60% | 0.66% | 1.63% | 1.07% | 0.73% | 1.02% | 0.79% | 1.11% | 1.85% | 2.87% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTUAY и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MTU Aero Engines AG и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTUAY и AMGN
MTUAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о валовой прибыли в 853.63M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
MTUAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила об операционной прибыли в 620.37M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MTUAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MTU Aero Engines AG сообщила о чистой прибыли в 512.18M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTUAY and AMGN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUAY has higher volatility (9.58%) compared to AMGN (7.10%). In terms of maximum drawdown, MTUAY dropped -64.31% vs AMGN's -63.48%.
AMGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTUAY и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор