Сравнение RELY с MSFT
RELY (Remitly Global, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, RELY returned 0.37%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 43.55%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
RELY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -16.55%
- С начала года
- 43.55%
- 6 месяцев
- 47.29%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам RELY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 43.55% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -57.44% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 12.48% |
Correlation
The correlation between RELY and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between RELY and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RELY:
$4.30B
MSFT:
$3.19T
RELY:
$0.49
MSFT:
$16.79
RELY:
40.73
MSFT:
25.50
RELY:
0.22
MSFT:
1.78
RELY:
2.49
MSFT:
10.03
RELY:
4.74
MSFT:
7.69
RELY:
$1.73B
MSFT:
$318.27B
RELY:
$753.03M
MSFT:
$217.41B
RELY:
$142.85M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
RELY
MSFT
Сравнение RELY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.21 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.44 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.75 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок RELY и MSFT
Максимальная просадка RELY за все время составила -85.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.80% | -69.38% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.36% | -33.91% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -33.91% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.11% | -20.53% | -38.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -21.78% | -42.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 16.00% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и MSFT
Remitly Global, Inc. (RELY) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что RELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 9.93% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 22.32% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 25.12% | +30.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.08% | 26.61% | +32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 27.03% | +32.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и MSFT
RELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RELY Remitly Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RELY и MSFT
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
RELY and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELY has higher volatility (13.58%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -85.80% vs MSFT's -69.38%.
RELY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор