Сравнение RELY с IBKR
RELY (Remitly Global, Inc.) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. RELY operates in Software - Infrastructure (Technology), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, RELY returned -2.08%/yr vs 61.67%/yr for IBKR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELY и IBKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELY показывает доходность 36.01%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 31.51%.
RELY
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- 36.01%
- 6 месяцев
- 39.76%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBKR
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- 63.98%
- 3 года*
- 61.67%
- 5 лет*
- 38.44%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам RELY и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RELY Remitly Global, Inc. | 36.01% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -57.44% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 31.51% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 27.88% |
Correlation
The correlation between RELY and IBKR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RELY:
$4.07B
IBKR:
$37.84B
RELY:
$0.49
IBKR:
$3.76
RELY:
38.59
IBKR:
22.48
RELY:
0.21
IBKR:
0.77
RELY:
2.36
IBKR:
4.33
RELY:
4.49
IBKR:
1.78
RELY:
$1.73B
IBKR:
$8.69B
RELY:
$753.03M
IBKR:
$7.75B
RELY:
$142.85M
IBKR:
$7.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELY vs. IBKR — Ранг доходности на риск
RELY
IBKR
Сравнение RELY c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELY | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.44 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 8.72 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELY | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 1.72 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.44 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок RELY и IBKR
Максимальная просадка RELY за все время составила -85.80%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELY | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.80% | -63.66% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.36% | -18.70% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.92% | -38.66% | -19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -4.87% | -56.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.50% | -24.73% | -39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 7.36% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELY и IBKR
Remitly Global, Inc. (RELY) имеет более высокую волатильность в 14.28% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что RELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELY | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.28% | 10.53% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.44% | 27.49% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 37.48% | +18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.10% | 34.43% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.10% | 33.34% | +25.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELY и IBKR
RELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.39% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
RELY Remitly Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELY и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Remitly Global, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RELY and IBKR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELY has higher volatility (14.28%) compared to IBKR (10.53%). In terms of maximum drawdown, RELY dropped -85.80% vs IBKR's -63.66%.
IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELY и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор