PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELY с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RELY с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности RELY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RELY и ^SP500TR

2026 (YTD)20252024202320222021
RELY
Remitly Global, Inc.		14.13%-38.86%16.22%69.61%-44.47%-57.44%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, RELY показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

RELY

1 день
0.51%
1 месяц
-6.97%
С начала года
14.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
-24.79%
3 года*
-2.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Remitly Global, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с RELY:
RELY с MARELY с FICORELY с MSFTRELY с AVGORELY с SCHGRELY с IBKRRELY с PTLO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

RELY vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELY
Ранг доходности на риск RELY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RELY^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

1.48

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.51

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

7.14

-7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RELY vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELY на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RELY^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.62

-1.00

Корреляция

Корреляция между RELY и ^SP500TR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок RELY и ^SP500TR

Максимальная просадка RELY за все время составила -85.80%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

RELY^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.80%

-55.25%

-30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.18%

-8.89%

-41.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.49%

-5.44%

-62.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.78%

-8.20%

-56.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.33%

2.57%

+29.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RELY и ^SP500TR

Remitly Global, Inc. (RELY) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что RELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RELY^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.66%

5.30%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.11%

9.55%

+36.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.95%

18.32%

+38.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.55%

16.90%

+42.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.55%

18.04%

+41.51%