PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RELY с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RELY с ^SP500TR

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RELY или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между RELY и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RELY и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RELY:

1.52

^SP500TR:

0.71

Коэф-т Сортино

RELY:

2.47

^SP500TR:

1.14

Коэф-т Омега

RELY:

1.28

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

RELY:

0.81

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

RELY:

4.91

^SP500TR:

2.95

Индекс Язвы

RELY:

12.51%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

RELY:

41.52%

^SP500TR:

19.63%

Макс. просадка

RELY:

-85.80%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

RELY:

-52.26%

^SP500TR:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, RELY показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 0.65%.

RELY

С начала года

2.48%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

14.22%

1 год

62.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

0.65%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.89%

1 год

13.82%

5 лет

17.37%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RELY и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RELY
Ранг риск-скорректированной доходности RELY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RELY c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Remitly Global, Inc. (RELY) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RELY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELY и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RELY и ^SP500TR

Максимальная просадка RELY за все время составила -85.80%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELY и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RELY и ^SP500TR

Remitly Global, Inc. (RELY) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что RELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...