Сравнение MTSFY с AVB
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and AVB (AvalonBay Communities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, AVB in REIT - Residential. Over the past 5 years, MTSFY returned 4.31%/yr vs 0.66%/yr for AVB. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и AVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у AVB с доходностью 4.30%.
MTSFY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
AVB
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам MTSFY и AVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -13.43% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.30% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 13.05% |
Correlation
The correlation between MTSFY and AVB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$26.76B
AVB:
$26.34B
MTSFY:
¥306.23
AVB:
$8.02
MTSFY:
15.42
AVB:
23.33
MTSFY:
1.03
AVB:
13.42
MTSFY:
1.58
AVB:
8.69
MTSFY:
1.30
AVB:
2.25
MTSFY:
¥2.74T
AVB:
$3.06B
MTSFY:
¥604.28B
AVB:
$2.08B
MTSFY:
¥547.07B
AVB:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. AVB — Ранг доходности на риск
MTSFY
AVB
Сравнение MTSFY c AVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и AvalonBay Communities, Inc. (AVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSFY | AVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.34 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.66 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и AVB
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки AVB в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и AVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -70.04% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -20.43% | -14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -29.40% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -38.36% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.51% | -16.97% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.95% | -11.75% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 10.98% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и AVB
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с AvalonBay Communities, Inc. (AVB) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | AVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 5.80% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 15.20% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 20.17% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 22.20% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 24.69% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и AVB
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.76% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и AVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и AvalonBay Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и AVB
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and AVB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (14.87%) compared to AVB (5.80%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs AVB's -70.04%.
MTSFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и AVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор