PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX с HBGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRX с HBGD.TO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while HBGD.TO (Global X Big Data & Hardware Index ETF) is Global Equities fund managed by Global X. Over the past 5 years, MTRX returned 5.39%/yr vs 25.63%/yr for HBGD.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRX и HBGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTRX торгуется в USD, в то время как HBGD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBGD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у HBGD.TO с доходностью 74.47%.

MTRX

1 день
-1.29%
1 месяц
8.17%
С начала года
17.69%
6 месяцев
15.04%
1 год
5.11%
3 года*
35.30%
5 лет*
5.39%
10 лет*
-1.35%

HBGD.TO

1 день
-5.93%
1 месяц
6.58%
С начала года
74.47%
6 месяцев
75.76%
1 год
165.03%
3 года*
60.11%
5 лет*
25.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRX и HBGD.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTRX
Matrix Service Company		17.69%-2.26%22.39%57.23%-17.29%-31.76%-51.84%27.54%-3.55%
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		74.47%60.82%6.87%135.26%-59.44%59.83%571.56%342.08%3,968.57%

Correlation

The correlation between MTRX and HBGD.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.21

The correlation between MTRX and HBGD.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Service Company

Global X Big Data & Hardware Index ETF

Часто сравнивают с MTRX:
MTRX с KGSMTRX с ACMMTRX с CHPSMTRX с EINCMTRX с APGMTRX с TCAIMTRX с NUKZ
Часто сравнивают с HBGD.TO:
HBGD.TO с MTRX.TOHBGD.TO с CHPS-U.TOHBGD.TO с CHPS.TOHBGD.TO с SMHHBGD.TO с JPGL.LHBGD.TO с QYLDHBGD.TO с IQM

Доходность на риск

MTRX vs. HBGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX
Ранг доходности на риск MTRX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HBGD.TO
Ранг доходности на риск HBGD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBGD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBGD.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX c HBGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRXHBGD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
3.98

-3.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
4.04

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

7.34

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.26

21.39

-21.13

MTRX vs. HBGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа HBGD.TO равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и HBGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTRX и HBGD.TO

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что меньше максимальной просадки HBGD.TO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и HBGD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRXHBGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.70%

-99.95%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-22.64%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

-39.62%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.02%

-66.03%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.99%

-65.20%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.99%

-86.33%

+26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

7.75%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и HBGD.TO

Текущая волатильность для Matrix Service Company (MTRX) составляет 11.11%, в то время как у Global X Big Data & Hardware Index ETF (HBGD.TO) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что MTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRXHBGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

17.15%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

32.47%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.64%

41.81%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.02%

41.72%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.30%

242,899.07%

-242,843.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и HBGD.TO

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HBGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HBGD.TO
Global X Big Data & Hardware Index ETF		0.22%0.39%0.53%0.64%1.22%1.65%0.96%13.70%18.40%
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTRX and HBGD.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRX и HBGD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор