PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materion Corporation (MTRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MTRN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRN и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRN
Materion Corporation		19.08%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%23.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MTRN превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.70% против 14.06% соответственно.

MTRN

1 день
2.25%
1 месяц
-11.21%
С начала года
19.08%
6 месяцев
20.90%
1 год
83.60%
3 года*
8.96%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.70%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с ANETMTRN с FSLRMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTRMTRN с AA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MTRN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.96

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.49

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.53

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

7.27

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.96

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между MTRN и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и SPY

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTRN
Materion Corporation		0.38%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MTRN и SPY

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRNSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-55.19%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-12.05%

-8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-24.50%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

-33.72%

-28.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-5.53%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.85%

-9.09%

-30.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.54%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и SPY

Materion Corporation (MTRN) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRNSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.41%

5.35%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

9.50%

+23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.54%

19.06%

+24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.60%

17.06%

+23.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.03%

17.92%

+22.11%