Сравнение MTRN с TMC
MTRN (Materion Corporation) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MTRN returned 36.63%/yr vs 47.19%/yr for TMC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRN и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRN показывает доходность 117.22%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -26.09%.
MTRN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 25.46%
- С начала года
- 117.22%
- 6 месяцев
- 111.05%
- 1 год
- 237.96%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 28.24%
TMC
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -31.01%
- 3 года*
- 47.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRN и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 117.22% | 26.43% | -23.67% | 49.41% | -4.25% | 29.72% |
TMC TMC the metals company Inc. | -26.09% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between MTRN and TMC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MTRN:
$5.66B
TMC:
$1.47T
MTRN:
$3.65
TMC:
-$0.00
MTRN:
$1.91B
TMC:
$0.00
MTRN:
$305.29M
TMC:
-$136.00K
MTRN:
$166.65M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRN vs. TMC — Ранг доходности на риск
MTRN
TMC
Сравнение MTRN c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRN | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.56 | -0.50 | +12.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.22 | -0.80 | +37.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRN и TMC
Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRN | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -95.58% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -61.65% | +40.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -74.56% | +26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -63.37% | +60.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.64% | -79.32% | +39.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 38.94% | -32.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRN и TMC
Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 13.55%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 23.61%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRN | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 23.61% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 65.75% | -31.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.72% | 97.03% | -52.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.55% | 112.94% | -71.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 112.94% | -72.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRN и TMC
Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 0.21% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRN и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTRN and TMC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (23.61%) compared to MTRN (13.55%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs TMC's -95.58%.
MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRN и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор