Сравнение MTRN с TMC
MTRN (Materion Corporation) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, MTRN returned 26.63%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRN и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRN показывает доходность 95.69%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
MTRN
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 63.07%
- С начала года
- 95.69%
- 1 год
- 184.21%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 28.73%
- 10 лет*
- 25.79%
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRN и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 95.69% | 26.43% | -23.67% | 49.41% | -4.25% | 29.72% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -62.98% | -81.18% |
Correlation
The correlation between MTRN and TMC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MTRN:
$5.05B
TMC:
$1.63B
MTRN:
$3.65
TMC:
-$0.00
MTRN:
$1.91B
TMC:
$0.00
MTRN:
$305.29M
TMC:
-$136.00K
MTRN:
$166.65M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRN vs. TMC — Ранг доходности на риск
MTRN
TMC
Сравнение MTRN c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRN | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.95 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.94 | -0.79 | +9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.55 | -1.23 | +26.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRN и TMC
Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRN | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -95.58% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -64.83% | +44.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -64.83% | +16.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -69.80% | +51.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -79.16% | +39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 41.60% | -34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRN и TMC
Materion Corporation (MTRN) и TMC the metals company Inc. (TMC) имеют волатильность 15.61% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRN | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.56% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 63.84% | -27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 93.88% | -48.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 112.45% | -70.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 112.45% | -72.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRN и TMC
Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как TMC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 0.23% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
TMC TMC the metals company Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRN и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTRN and TMC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRN has higher volatility (15.61%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs TMC's -95.58%.
MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRN и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор