Сравнение MTRN с MP
MTRN (Materion Corporation) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MTRN returned 28.73%/yr vs 6.56%/yr for MP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRN и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRN показывает доходность 95.69%, что значительно выше, чем у MP с доходностью -10.02%.
MTRN
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 63.07%
- С начала года
- 95.69%
- 1 год
- 184.21%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 28.73%
- 10 лет*
- 25.79%
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRN и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 95.69% | 26.43% | -23.67% | 49.41% | -4.25% | 45.18% | 8.84% |
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
Correlation
The correlation between MTRN and MP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
MTRN:
$5.05B
MP:
$8.09B
MTRN:
$3.65
MP:
-$0.57
MTRN:
2.66
MP:
18.58
MTRN:
$1.91B
MP:
$305.30M
MTRN:
$305.29M
MP:
$25.30M
MTRN:
$166.65M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRN vs. MP — Ранг доходности на риск
MTRN
MP
Сравнение MTRN c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRN | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.00 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.94 | -0.42 | +9.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.55 | -0.65 | +26.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRN и MP
Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRN | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -81.99% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -53.92% | +33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -57.53% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -81.99% | +34.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -53.92% | +35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -42.63% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 34.68% | -27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRN и MP
Materion Corporation (MTRN) и MP Materials Corp. (MP) имеют волатильность 15.61% и 15.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRN | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 15.90% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 51.39% | -15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 73.83% | -28.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 69.74% | -27.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 72.44% | -32.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRN и MP
Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTRN Materion Corporation | 0.23% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRN и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRN и MP
MTRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.84M при выручке в 549.82M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 28.18M при выручке в 549.82M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 549.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTRN and MP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to MTRN (15.61%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs MP's -81.99%.
MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRN и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор