Сравнение MTRN с AA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materion Corporation (MTRN) и Alcoa Corporation (AA).
Доходность
Сравнение доходности MTRN и AA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRN и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 19.08% | 26.43% | -23.67% | 49.41% | -4.25% | 45.18% | 8.08% | 33.09% | -6.74% | 23.94% |
AA Alcoa Corporation | 35.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Фундаментальные показатели
MTRN:
$3.10B
AA:
$18.80B
MTRN:
$3.58
AA:
$4.50
MTRN:
41.33
AA:
16.02
MTRN:
0.15
AA:
0.04
MTRN:
1.73
AA:
1.47
MTRN:
3.29
AA:
3.07
MTRN:
$1.79B
AA:
$12.74B
MTRN:
$308.63M
AA:
$1.13B
MTRN:
$183.49M
AA:
$1.88B
Доходность по периодам
С начала года, MTRN показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 35.83%.
MTRN
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 20.90%
- 1 год
- 83.60%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.70%
AA
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 35.83%
- 6 месяцев
- 113.80%
- 1 год
- 141.76%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRN vs. AA — Ранг доходности на риск
MTRN
AA
Сравнение MTRN c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRN | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.49 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.97 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 5.18 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 16.19 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRN | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MTRN и AA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRN и AA
Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AA в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 0.38% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTRN и AA
Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и AA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRN | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -90.90% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -26.82% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -75.46% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.21% | -20.77% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.85% | -46.61% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 8.58% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRN и AA
Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 16.41%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRN | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.41% | 20.31% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.94% | 41.80% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.54% | 57.22% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.60% | 56.24% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.03% | 55.67% | -15.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRN и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRN и AA
MTRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.04M при выручке в 496.13M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 10.84M при выручке в 496.13M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.57M при выручке в 496.13M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.