Сравнение MTRN с AA
MTRN (Materion Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTRN in Other Industrial Metals & Mining, AA in Aluminum. Over the past 5 years, MTRN returned 28.73%/yr vs 8.35%/yr for AA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRN и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRN показывает доходность 95.69%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -11.55%.
MTRN
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -5.29%
- 6 месяцев
- 63.07%
- С начала года
- 95.69%
- 1 год
- 184.21%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 28.73%
- 10 лет*
- 25.79%
AA
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 65.58%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRN и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRN Materion Corporation | 95.69% | 26.43% | -23.67% | 49.41% | -4.25% | 45.18% | 8.08% | 33.09% | -6.74% | 23.94% |
AA Alcoa Corporation | -11.55% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between MTRN and AA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
MTRN:
$5.05B
AA:
$12.37B
MTRN:
$3.65
AA:
$4.86
MTRN:
66.52
AA:
9.65
MTRN:
0.24
AA:
0.03
MTRN:
2.66
AA:
0.91
MTRN:
5.33
AA:
1.68
MTRN:
$1.91B
AA:
$13.60B
MTRN:
$305.29M
AA:
$876.00M
MTRN:
$166.65M
AA:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRN vs. AA — Ранг доходности на риск
MTRN
AA
Сравнение MTRN c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRN | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.94 | 1.50 | +7.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.55 | 5.07 | +20.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRN и AA
Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRN | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -90.90% | +3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -44.09% | +23.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -52.25% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -75.46% | +27.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -48.41% | +30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -46.08% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 12.99% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRN и AA
Materion Corporation (MTRN) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Alcoa Corporation (AA) с волатильностью 13.39%. Это указывает на то, что MTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRN | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 13.39% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.28% | 41.05% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.67% | 55.09% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 56.36% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 55.65% | -15.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRN и AA
Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AA в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.85% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
MTRN Materion Corporation | 0.23% | 0.45% | 0.54% | 0.40% | 0.57% | 0.52% | 0.71% | 0.73% | 0.92% | 0.81% | 0.95% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRN и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRN и AA
MTRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.84M при выручке в 549.82M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в -681.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в -17.2%.
MTRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 28.18M при выручке в 549.82M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в -426.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.
MTRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 549.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 407.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
MTRN and AA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRN has higher volatility (15.61%) compared to AA (13.39%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs AA's -90.90%.
MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRN и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор