PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRN с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTRN с AA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRN (Materion Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MTRN in Other Industrial Metals & Mining, AA in Aluminum. Over the past 5 years, MTRN returned 24.26%/yr vs 16.10%/yr for AA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRN и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materion Corporation (MTRN) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRN показывает доходность 83.23%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 47.30%.

MTRN

1 день
-0.47%
1 месяц
15.57%
С начала года
83.23%
6 месяцев
84.60%
1 год
188.47%
3 года*
30.01%
5 лет*
24.26%
10 лет*
25.08%

AA

1 день
-3.51%
1 месяц
23.92%
С начала года
47.30%
6 месяцев
77.85%
1 год
187.73%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRN и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRN
Materion Corporation		83.23%26.43%-23.67%49.41%-4.25%45.18%8.08%33.09%-6.74%23.94%
AA
Alcoa Corporation		47.30%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between MTRN and AA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г.

0.47

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRN:

$4.78B

AA:

$20.57B

EPS

MTRN:

$3.65

AA:

$3.92

Коэффициент P/E

MTRN:

62.23

AA:

19.91

Коэффициент PEG

MTRN:

0.22

AA:

0.05

Коэффициент P/S

MTRN:

2.49

AA:

1.61

Коэффициент P/B

MTRN:

4.99

AA:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

MTRN:

$1.91B

AA:

$12.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRN:

$305.29M

AA:

$948.00M

EBITDA (12 мес.)

MTRN:

$166.65M

AA:

$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materion Corporation

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с MTRN:
MTRN с TMCMTRN с SPYMTRN с FSLRMTRN с ANETMTRN с UAMYMTRN с UUUUMTRN с PLTR
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

MTRN vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRN
Ранг доходности на риск MTRN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRN: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRN c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materion Corporation (MTRN) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRNAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
3.59

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.82

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.15

11.96

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.47

29.59

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRN vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRN на текущий момент составляет 4.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AA равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRN и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRNAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

3.59

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.26

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MTRN и AA

Максимальная просадка MTRN за все время составила -87.53%, примерно равная максимальной просадке AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRN и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRNAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-90.90%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-15.80%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-52.25%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-75.46%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-14.08%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.69%

-46.20%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

6.37%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRN и AA

Текущая волатильность для Materion Corporation (MTRN) составляет 11.80%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что MTRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRNAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

15.87%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

39.07%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

52.65%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.14%

55.98%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.10%

55.55%

-15.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRN и AA

Дивидендная доходность MTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности AA в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.51%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
MTRN
Materion Corporation		0.25%0.45%0.54%0.40%0.57%0.52%0.71%0.73%0.92%0.81%0.95%1.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRN и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Materion Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
549.82M
3.19B
(MTRN) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTRN и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Materion Corporation и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
14.9%
0
Активы портфеля
MTRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.84M при выручке в 549.82M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MTRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила об операционной прибыли в 28.18M при выручке в 549.82M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MTRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Materion Corporation сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 549.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

MTRN and AA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (15.87%) compared to MTRN (11.80%). In terms of maximum drawdown, MTRN dropped -87.53% vs AA's -90.90%.

MTRN currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 3.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRN и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор