PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTL.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTL.TO с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MTL.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTL.TO и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTL.TO
Mullen Group Ltd.		10.97%14.66%9.57%1.51%31.70%10.96%23.04%-19.32%-19.13%-18.83%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		13.59%-0.44%21.25%2.24%3.64%28.70%13.08%21.03%2.45%13.15%
Разные валюты инструментов

MTL.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTL.TO показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции MTL.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.96% против 13.07% соответственно.

MTL.TO

1 день
1.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
10.97%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.51%
3 года*
11.24%
5 лет*
11.81%
10 лет*
6.96%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
14.32%
6 месяцев
13.31%
1 год
11.18%
3 года*
13.12%
5 лет*
10.70%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mullen Group Ltd.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MTL.TO:
MTL.TO с BPF-UN.TOMTL.TO с CIGI.TOMTL.TO с L.TOMTL.TO с ^GSPCMTL.TO с CPMTL.TO с SRU-UN.TOMTL.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MTL.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTL.TO
Ранг доходности на риск MTL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTL.TOSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.72

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.06

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

0.78

+4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

1.81

+12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTL.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTL.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTL.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTL.TOSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.72

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.11

-1.72

Корреляция

Корреляция между MTL.TO и SCHD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTL.TO и SCHD

Дивидендная доходность MTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTL.TO
Mullen Group Ltd.		4.87%5.34%5.28%5.13%4.67%4.13%3.30%6.47%4.91%2.29%2.82%8.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок MTL.TO и SCHD

Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

MTL.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.37%

-66.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.74%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-16.85%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.25%

-33.37%

-43.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-3.43%

-96.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.11%

-3.34%

-89.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.75%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MTL.TO и SCHD

Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTL.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

2.68%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

8.35%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

15.70%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

12.64%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

15.17%

+16.79%