Сравнение MTL.TO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTL.TO или SCHD.
Основные характеристики
MTL.TO | SCHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -9.19% | 2.29% |
Дох-ть за 1 год | -16.01% | 13.67% |
Дох-ть за 3 года | 2.60% | 4.36% |
Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 11.21% |
Дох-ть за 10 лет | -10.38% | 11.00% |
Коэф-т Шарпа | -0.61 | 1.11 |
Дневная вол-ть | 23.76% | 11.38% |
Макс. просадка | -91.68% | -33.37% |
Current Drawdown | -68.37% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между MTL.TO и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MTL.TO и SCHD
С начала года, MTL.TO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции MTL.TO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -10.38% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTL.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTL.TO и SCHD
Дивидендная доходность MTL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности SCHD в 3.46%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mullen Group Ltd. | 5.74% | 5.13% | 4.67% | 4.13% | 3.03% | 6.47% | 4.91% | 2.29% | 2.82% | 17.13% | 11.26% | 8.45% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок MTL.TO и SCHD
Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTL.TO и SCHD
Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.