PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTL.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MTL.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности MTL.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTL.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTL.TO
Mullen Group Ltd.		10.97%14.66%9.57%1.51%31.70%10.96%23.04%-19.32%-19.13%-18.83%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

MTL.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTL.TO показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции MTL.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.96% против 12.91% соответственно.

MTL.TO

1 день
1.00%
1 месяц
0.65%
С начала года
10.97%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.51%
3 года*
11.24%
5 лет*
11.81%
10 лет*
6.96%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mullen Group Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MTL.TO:
MTL.TO с BPF-UN.TOMTL.TO с CIGI.TOMTL.TO с L.TOMTL.TO с CPMTL.TO с SCHDMTL.TO с SRU-UN.TOMTL.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MTL.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTL.TO
Ранг доходности на риск MTL.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTL.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.70

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.07

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.12

1.04

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

3.82

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTL.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTL.TO на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTL.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTL.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.70

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.84

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.91

-1.53

Корреляция

Корреляция между MTL.TO и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MTL.TO и ^GSPC

Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MTL.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.78%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.14%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-25.43%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.25%

-33.92%

-43.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.78%

-94.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.11%

-10.75%

-82.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.60%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MTL.TO и ^GSPC

Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTL.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.22%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

9.60%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

18.11%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

14.99%

+11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

16.33%

+15.63%