Сравнение MTL.TO с ^GSPC
MTL.TO (Mullen Group Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MTL.TO returned 9.44%/yr vs 14.59%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTL.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTL.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTL.TO показывает доходность 46.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции MTL.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.59% соответственно.
MTL.TO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 8.44%
- С начала года
- 46.17%
- 6 месяцев
- 51.13%
- 1 год
- 69.37%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 9.44%
^GSPC
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.71%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 14.59%
Сравнение доходности по годам MTL.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL.TO Mullen Group Ltd. | 46.17% | 14.66% | 9.57% | 1.51% | 31.70% | 10.96% | 23.04% | -19.32% | -19.13% | -18.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.32% | 11.05% | 33.90% | 21.49% | -13.70% | 25.75% | 14.29% | 22.54% | 1.71% | 11.82% |
Correlation
The correlation between MTL.TO and ^GSPC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTL.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MTL.TO
^GSPC
Сравнение MTL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTL.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.48 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 3.31 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.89 | 12.49 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.51 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.90 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.99 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок MTL.TO и ^GSPC
Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -27.59% | -72.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -8.86% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -19.23% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -22.60% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.25% | -27.59% | -49.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | 0.00% | -99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.15% | -3.51% | -89.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.34% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTL.TO и ^GSPC
Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 2.72% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 8.87% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 11.70% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.83% | 14.99% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 16.33% | +15.63% |
Часто задаваемые вопросы
MTL.TO and ^GSPC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTL.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор