Сравнение MTL.TO с ^GSPC
MTL.TO (Mullen Group Ltd.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, MTL.TO returned 9.81%/yr vs 14.03%/yr for ^GSPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTL.TO и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MTL.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MTL.TO показывает доходность 67.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции MTL.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.81% против 14.03% соответственно.
MTL.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 18.43%
- 6 месяцев
- 59.35%
- С начала года
- 67.05%
- 1 год
- 94.55%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 5.31%
^GSPC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 14.03%
- Всё время*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам MTL.TO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTL.TO Mullen Group Ltd. | 67.05% | 14.66% | 9.57% | 1.51% | 31.70% | 10.96% | 22.25% | -19.32% | -19.13% | -18.83% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.71% | 11.07% | 33.75% | 21.28% | -14.34% | 26.83% | 13.50% | 23.57% | 1.65% | 11.33% |
Correlation
The correlation between MTL.TO and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2006 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTL.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
MTL.TO
^GSPC
Сравнение MTL.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mullen Group Ltd. (MTL.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTL.TO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | 2.42 | +7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.86 | 8.92 | +21.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTL.TO и ^GSPC
Максимальная просадка MTL.TO за все время составила -83.37%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -48.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTL.TO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.37% | -48.87% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.93% | -9.17% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -19.59% | -2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -23.14% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.25% | -27.97% | -49.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.49% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -9.62% | -20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.49% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTL.TO и ^GSPC
Mullen Group Ltd. (MTL.TO) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MTL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTL.TO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 3.21% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.44% | 10.49% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 13.00% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 17.92% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 19.13% | +12.66% |
Часто задаваемые вопросы
MTL.TO and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTL.TO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор