Сравнение MTGP с VMBS
MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MTGP is actively managed, while VMBS is passively managed. Over the past 5 years, MTGP returned 0.29%/yr vs 0.48%/yr for VMBS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTGP charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VMBS.
Доходность
Сравнение доходности MTGP и VMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.66%.
MTGP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение доходности по годам MTGP и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.21% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.66% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 0.35% |
Correlation
The correlation between MTGP and VMBS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between MTGP and VMBS shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTGP vs. VMBS — Ранг доходности на риск
MTGP
VMBS
Сравнение MTGP c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.59 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 8.68 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и VMBS
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и VMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTGP | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -17.47% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.68% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -7.65% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -17.12% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -2.49% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и VMBS
Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.30%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTGP | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.62% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 3.16% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.37% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.77% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.25% | 5.40% | -0.15% |
Сравнение комиссий MTGP и VMBS
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и VMBS
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VMBS в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.32% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.19% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
MTGP and VMBS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMBS has higher volatility (1.62%) compared to MTGP (1.30%). In terms of maximum drawdown, MTGP dropped -16.63% vs VMBS's -17.47%.
On 5-year performance, VMBS leads with 0.48% vs 0.29% for MTGP. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VMBS has performed better with a 0.48% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for MTGP.
MTGP has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 4.19% for VMBS.
They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.04% for VMBS.
VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTGP и VMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор