Сравнение MTGP с VMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS).
MTGP и VMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MTGP и VMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTGP и VMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VMBS с доходностью 0.50%.
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGP и VMBS
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMBS в 0.04%.
Доходность на риск
MTGP vs. VMBS — Ранг доходности на риск
MTGP
VMBS
Сравнение MTGP c VMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | VMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.96 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 6.10 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MTGP и VMBS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и VMBS
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что сопоставимо с доходностью VMBS в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и VMBS
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, примерно равная максимальной просадке VMBS в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и VMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTGP | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -17.47% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.00% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -17.12% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.48% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.51% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.96% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и VMBS
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеют волатильность 1.81% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTGP | VMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.90% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.89% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 5.00% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.71% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 5.37% | -0.08% |