Сравнение MTGP с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
MTGP и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MTGP и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTGP и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 0.14% | 7.57% | 2.48% | 3.96% | -11.29% | -0.64% | 4.91% | 0.05% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MTGP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
MTGP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTGP и USFR
MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
MTGP vs. USFR — Ранг доходности на риск
MTGP
USFR
Сравнение MTGP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTGP | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 14.37 | -13.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 42.77 | -41.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 10.64 | -9.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 103.21 | -101.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 658.56 | -653.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTGP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 14.37 | -13.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 8.63 | -8.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.57 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между MTGP и USFR составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTGP и USFR
Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTGP WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund | 4.28% | 4.19% | 4.05% | 3.02% | 2.47% | 1.64% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок MTGP и USFR
Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTGP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -1.36% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.04% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.63% | -0.18% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -0.16% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.01% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTGP и USFR
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MTGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTGP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.08% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 0.19% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.32% | 0.29% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 0.41% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 0.81% | +4.48% |