PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTGP с GNMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTGP и GNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTGP и GNMA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
0.14%7.57%2.48%3.96%-11.29%-0.64%4.91%0.05%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
0.45%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, MTGP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у GNMA с доходностью 0.45%.


MTGP

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.86%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*

GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

iShares GNMA Bond ETF

Сравнение комиссий MTGP и GNMA

MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GNMA в 0.15%.


Доходность на риск

MTGP vs. GNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTGP c GNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTGPGNMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.12

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.90

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.64

-0.20

MTGP vs. GNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTGP на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNMA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGP и GNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTGPGNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.12

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.07

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между MTGP и GNMA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGP и GNMA

Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GNMA в 4.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
4.28%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNMA
iShares GNMA Bond ETF
4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%

Просадки

Сравнение просадок MTGP и GNMA

Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, примерно равная максимальной просадке GNMA в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и GNMA.


Загрузка...

Показатели просадок


MTGPGNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-17.09%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.93%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-16.02%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.52%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.69%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.99%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MTGP и GNMA

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеют волатильность 1.81% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTGPGNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.79%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.76%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

4.78%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

6.56%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

5.11%

+0.18%