PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTGP с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTGP с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

MTGP и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTGP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MTGP и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTGP и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		0.14%7.57%2.48%3.96%-8.04%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, MTGP показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

MTGP

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.25%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.86%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с MTGP:
MTGP с DIVMTGP с SPDVMTGP с CMBSMTGP с LMBSMTGP с MBSDMTGP с EVMOMTGP с FTSD
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Сравнение комиссий MTGP и GDE

MTGP берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

MTGP vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTGP c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTGPGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.95

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.47

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.77

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

10.77

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTGP vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTGP на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGP и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTGPGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.95

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.13

-0.95

Корреляция

Корреляция между MTGP и GDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGP и GDE

Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности GDE в 4.16%

TTM202520242023202220212020
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		4.28%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTGP и GDE

Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MTGPGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-32.01%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-22.66%

+20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-16.07%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.75%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

5.84%

-4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MTGP и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.81%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTGPGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

12.02%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

25.26%

-22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

32.25%

-26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

26.19%

-20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

26.19%

-20.90%