PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTGP с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTGP с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTGP (WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - MTGP is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. MTGP is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 5 years, MTGP returned 0.27%/yr vs 5.95%/yr for EPI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MTGP charges 0.45%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности MTGP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTGP показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%.

MTGP

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
0.36%
С начала года
0.60%
1 год
5.30%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTGP и EPI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		0.60%7.57%2.48%3.96%-11.29%-0.64%4.91%0.08%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%3.53%

Correlation

The correlation between MTGP and EPI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.05

Over the past year, MTGP and EPI have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с MTGP:
MTGP с DIVMTGP с SPDVMTGP с EVMOMTGP с FTSDMTGP с CMBSMTGP с PMBSMTGP с MBSD
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

MTGP vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTGP
Ранг доходности на риск MTGP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTGP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTGP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTGP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTGP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTGP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTGPEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.69

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
-0.91

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

-0.67

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

-1.57

+7.26

MTGP vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTGP на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTGP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTGP и EPI

Максимальная просадка MTGP за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTGP и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTGPEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-66.21%

+49.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-15.69%

+13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

-21.89%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-21.89%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-16.76%

+15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-18.63%

+13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

6.90%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MTGP и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) составляет 1.06%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что MTGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTGPEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.70%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

13.05%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

15.26%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

16.27%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.23%

20.26%

-15.03%

Сравнение комиссий MTGP и EPI

MTGP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTGP и EPI

Дивидендная доходность MTGP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
MTGP
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund		4.37%4.19%4.05%3.02%2.47%1.64%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTGP and EPI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to MTGP (1.06%). In terms of maximum drawdown, MTGP dropped -16.63% vs EPI's -66.21%.

On 5-year performance, EPI leads with 5.95% vs 0.27% for MTGP. On fees, MTGP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MTGP has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPI has performed better with a 5.95% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTGP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

MTGP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for EPI.

MTGP is categorized as Mortgage Backed Securities, while EPI is India Equities. Their fees differ too: 0.45% for MTGP and 0.84% for EPI.

MTGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTGP и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор