PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTCIX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTCIX с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTCIX (MFS Technology Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both funds - MTCIX is a Technology Equities fund managed by MFS, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, MTCIX returned 19.02%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MTCIX charges 0.88%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

MTCIX

1 день
-0.83%
1 месяц
12.71%
С начала года
21.49%
6 месяцев
19.38%
1 год
41.23%
3 года*
38.44%
5 лет*
19.02%
10 лет*
22.40%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTCIX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTCIX
MFS Technology Fund		21.49%16.39%56.76%54.42%-36.18%14.11%46.45%38.84%1.85%38.78%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between MTCIX and LVHI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.41

The correlation between MTCIX and LVHI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Technology Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с MTCIX:
MTCIX с MGIAXMTCIX с FRVLXMTCIX с PAIIXMTCIX с TNHIXMTCIX с BDCZMTCIX с XLKMTCIX с QQQ
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

MTCIX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг доходности на риск MTCIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCIX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTCIXLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.28

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.49

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.10

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

21.22

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTCIX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTCIXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

3.28

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.44

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и LVHI

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTCIXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.78%

-32.31%

-50.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-6.08%

-12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-11.99%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-11.99%

-30.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.23%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.85%

-3.52%

-26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

1.46%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и LVHI

MFS Technology Fund (MTCIX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTCIXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.89%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

7.50%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

9.45%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

11.06%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

13.76%

+10.30%

Сравнение комиссий MTCIX и LVHI

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и LVHI

Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
MTCIX
MFS Technology Fund		11.29%13.71%26.78%9.66%10.35%11.58%4.97%3.87%4.97%3.51%1.84%3.62%

Часто задаваемые вопросы

MTCIX and LVHI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTCIX has higher volatility (5.63%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, MTCIX dropped -82.78% vs LVHI's -32.31%.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTCIX и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор