PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTCIX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTCIX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Technology Fund (MTCIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

MTCIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MTCIX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Technology Fund (MTCIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTCIX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
MTCIX
MFS Technology Fund		-10.39%16.39%34.70%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, MTCIX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

MTCIX

1 день
4.39%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-8.30%
1 год
17.08%
3 года*
29.44%
5 лет*
12.38%
10 лет*
19.07%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Technology Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с MTCIX:
MTCIX с MGIAXMTCIX с FRVLXMTCIX с PAIIXMTCIX с TNHIXMTCIX с BDCZMTCIX с XLKMTCIX с QQQ
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с STKAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий MTCIX и AAIZX

MTCIX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

MTCIX
MFS Technology Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

MTCIX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTCIX
Ранг доходности на риск MTCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTCIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTCIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTCIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTCIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTCIX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Technology Fund (MTCIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTCIXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.68

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.33

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.71

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.24

8.16

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTCIX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTCIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTCIX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTCIXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.68

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.17

-0.82

Корреляция

Корреляция между MTCIX и AAIZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTCIX и AAIZX

Дивидендная доходность MTCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.30%, что больше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTCIX
MFS Technology Fund		15.30%13.71%26.78%9.66%10.35%11.58%4.97%3.87%4.97%3.51%1.84%3.62%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTCIX и AAIZX

Максимальная просадка MTCIX за все время составила -82.78%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTCIX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTCIXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.78%

-29.00%

-53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-17.47%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-13.44%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-5.25%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

5.79%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MTCIX и AAIZX

Текущая волатильность для MFS Technology Fund (MTCIX) составляет 8.41%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что MTCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTCIXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

9.48%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

17.87%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.03%

28.91%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

27.99%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

27.99%

-4.04%