Сравнение MTBA с SBIL
MTBA (Simplify MBS ETF) and SBIL (Simplify Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while SBIL is a Money Market fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и SBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SBIL с доходностью 1.51%.
MTBA
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и SBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 4.45% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 1.51% | 1.88% |
Correlation
The correlation between MTBA and SBIL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. SBIL — Ранг доходности на риск
MTBA
SBIL
Сравнение MTBA c SBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Simplify Government Money Market ETF (SBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | SBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 14.09 | -12.79 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и SBIL
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки SBIL в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и SBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -0.03% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.00% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и SBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | SBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 0.28% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 0.28% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 0.28% | +3.67% |
Сравнение комиссий MTBA и SBIL
И MTBA, и SBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и SBIL
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности SBIL в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.09% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 3.26% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and SBIL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA and SBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.
MTBA has the higher dividend yield at 6.09%, compared with 3.26% for SBIL.
MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while SBIL is Money Market.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и SBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор