Сравнение MTBA с NSCI
MTBA (Simplify MBS ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 2.38%.
MTBA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSCI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.19%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 0.02% | 1.57% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 2.38% | 1.66% |
Correlation
The correlation between MTBA and NSCI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. NSCI — Ранг доходности на риск
MTBA
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTBA c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTBA | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTBA и NSCI
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -1.10% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.17% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 1.27% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.27% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.27% | +2.66% |
Сравнение комиссий MTBA и NSCI
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и NSCI
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности NSCI в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.06% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.45% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and NSCI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
MTBA has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 3.45% for NSCI.
They also come from different issuers: Simplify and Nuveen. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор