PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с IBHJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с IBHJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ).

MTBA и IBHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и IBHJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и IBHJ

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		-0.07%9.28%7.32%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью -0.07%.

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHJ

1 день
0.29%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с IBHJ:
IBHJ с BINCIBHJ с IBHIIBHJ с AGGHIBHJ с HYBLIBHJ с USHYIBHJ с BSJUIBHJ с SPHY

Сравнение комиссий MTBA и IBHJ

MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBHJ в 0.35%.

IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

MTBA vs. IBHJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c IBHJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAIBHJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.18

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.60

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.87

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.32

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. IBHJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHJ равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и IBHJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAIBHJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.18

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между MTBA и IBHJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и IBHJ

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности IBHJ в 6.75%

TTM202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF		6.75%6.64%6.87%3.66%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и IBHJ

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и IBHJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAIBHJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-4.93%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-4.16%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.96%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.65%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.75%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и IBHJ

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAIBHJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.43%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

3.20%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

6.46%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.04%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

6.04%

-2.07%