Сравнение IBHJ с AGGH

С начала года, IBHJ показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBHJ и AGGH составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности AGGH в 7.55%

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и AGGH.

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.