- ISIN
- US46436E1221
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 21 июн. 2023 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $142M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции IBHJ — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) показал доход в 1.97% с начала года и 6.70% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IBHJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IBHJ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.64% | -0.16% | -0.84% | 1.77% | 0.49% | 0.07% | 1.97% | ||||||
| 2025 | 1.70% | 0.69% | -1.04% | 0.14% | 1.64% | 2.07% | -0.06% | 1.28% | 1.06% | -0.03% | 0.76% | 0.73% | 9.28% |
| 2024 | 0.28% | -0.03% | 1.58% | -1.27% | 1.57% | 0.40% | 2.42% | 1.75% | 1.40% | -1.30% | 1.73% | -1.33% | 7.32% |
| 2023 | 1.37% | 0.94% | -0.06% | -2.09% | -0.74% | 5.31% | 3.54% | 8.37% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF has an annualized alpha of 4.44%, beta of 0.24, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.66%) than losses (24.12%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.38 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.44%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 33.66%
- Участие в снижении
- 24.12%
Комиссия
Комиссия IBHJ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBHJ имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.46 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.20 | 10.92 | +1.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.76 | $1.77 | $1.79 | $0.95 |
Дивидендный доход | 6.65% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.28 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.29 | $1.79 |
| 2023 | $0.19 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.30 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF показал максимальную просадку в 4.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.93%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 4d | 2mo 14dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.72%окт. 2023 г. | 3mo 7d | 15d | 3mo 22dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.76%апр. 2024 г. | 19d | 17d | 1mo 6dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.46%март 2026 г. | 1mo 6d | 12d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.99%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 3d | 1mo 13dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| IBHJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -56.78% | +51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -9.10% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | -18.90% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.21% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -10.71% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 2.04% | -1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBHJ
Добавьте iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBHJ