Сравнение MTBA с EVMO
MTBA (Simplify MBS ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности MTBA и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
MTBA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTBA и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.13% | 3.10% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between MTBA and EVMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTBA vs. EVMO — Ранг доходности на риск
MTBA
EVMO
Сравнение MTBA c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.79 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и EVMO
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTBA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -1.89% | -1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.81% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.39% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTBA | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 2.82% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.95% | 2.82% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 2.82% | +1.13% |
Сравнение комиссий MTBA и EVMO
MTBA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и EVMO
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
MTBA and EVMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Simplify and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для MTBA и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор