PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSYIX с PIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSYIX с PIAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and PIAMX (PIA High Yield (MACS) Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSYIX charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for PIAMX.

Доходность

Сравнение доходности MSYIX и PIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MSYIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIAMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.70%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSYIX и PIAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		0.47%7.94%8.78%13.52%-11.56%5.57%3.26%13.77%-3.90%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		0.79%2.34%11.23%16.38%-10.93%7.82%9.05%11.77%-2.63%

Correlation

The correlation between MSYIX and PIAMX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between MSYIX and PIAMX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio

PIA High Yield (MACS) Fund

Часто сравнивают с MSYIX:
MSYIX с VGENXMSYIX с AXSIXMSYIX с MSEQXMSYIX с MEGIXMSYIX с CPODXMSYIX с EDDMSYIX с CPOAX
Часто сравнивают с PIAMX:
PIAMX с PIMIXPIAMX с TRBUXPIAMX с JEPAXPIAMX с HYBBPIAMX с FSREXPIAMX с MFHVXPIAMX с FAGIX

Доходность на риск

MSYIX vs. PIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSYIX
PIAMX
Ранг доходности на риск PIAMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIAMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIAMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIAMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIAMX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSYIX c PIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и PIA High Yield (MACS) Fund (PIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSYIX vs. PIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSYIXPIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.22

—

Просадки

Сравнение просадок MSYIX и PIAMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSYIXPIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSYIX и PIAMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSYIXPIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

4.23%

—

Сравнение комиссий MSYIX и PIAMX

MSYIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIAMX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSYIX и PIAMX

Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PIAMX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSYIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio		4.18%7.03%7.25%6.71%6.29%5.57%5.90%6.20%6.27%5.75%6.22%6.77%
PIAMX
PIA High Yield (MACS) Fund		7.90%9.12%8.49%8.12%7.99%8.64%6.63%6.96%7.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSYIX and PIAMX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSYIX и PIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор