PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6174402353

CUSIP

617440235

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

7 февр. 2012 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MSYIX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio

Популярные сравнения:
MSYIX с VGENX
Популярные сравнения:
MSYIX с VGENX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) показал доход в 1.75% с начала года и 7.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSYIX составила 4.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MSYIX

С начала года

1.75%

1 месяц

1.53%

6 месяцев

1.46%

1 год

7.74%

3 года

6.56%

5 лет

5.97%

10 лет

4.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSYIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.06%0.50%-1.43%-0.02%1.66%1.75%
20240.71%0.33%1.52%-0.85%1.05%1.16%1.16%1.47%1.22%-0.18%1.20%-0.28%8.83%
20234.02%-1.00%0.96%1.08%-0.82%1.67%1.78%-0.02%-1.24%-1.64%4.30%3.96%13.59%
2022-1.89%-1.29%-0.66%-3.31%-1.14%-6.53%4.93%-1.44%-4.00%2.86%1.29%-0.51%-11.54%
20210.52%0.58%0.57%0.99%0.45%1.07%0.13%0.55%0.13%-0.18%-1.01%1.70%5.62%
20200.41%-1.42%-15.15%2.71%5.28%1.78%4.37%1.48%-0.49%0.65%3.52%1.73%3.27%
20194.02%1.61%0.86%1.79%-1.10%1.87%0.41%0.10%0.82%0.31%0.21%2.29%13.92%
20181.10%-0.76%-0.17%0.54%0.03%0.64%0.64%0.84%0.64%-1.69%-1.41%-2.48%-2.15%
20171.31%1.13%-0.17%1.13%0.72%-0.17%1.33%-0.07%1.13%0.82%0.23%0.43%8.08%
2016-2.17%0.26%3.83%2.95%0.67%0.46%2.15%3.05%0.74%0.64%0.23%1.89%15.56%
20150.30%2.82%0.13%1.79%0.80%-0.84%-0.46%-1.15%-1.67%1.78%-1.49%-3.49%-1.65%
20141.03%2.17%0.85%0.90%0.89%0.98%-0.83%0.72%-1.80%0.03%-1.38%-2.86%0.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSYIX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MSYIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSYIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSYIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSYIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSYIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.28
  • За 5 лет: 1.36
  • За 10 лет: 0.97
  • За всё время: 1.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.63$0.62$0.57$0.50$0.54$0.56$0.62$0.64$0.68$0.68$0.68$0.76

Дивидендный доход

7.40%7.30%6.77%6.31%5.62%5.91%6.33%6.91%6.80%6.80%7.40%7.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.20
2024$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.12$0.62
2023$0.00$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.10$0.57
2022$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.50
2021$0.00$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.54
2020$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.10$0.56
2019$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.62
2018$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.11$0.64
2017$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.15$0.68
2016$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.15$0.68
2015$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.15$0.68
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.19$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio показал максимальную просадку в 21.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.37%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.193
-14.88%5 янв. 2022 г.18529 сент. 2022 г.31022 дек. 2023 г.495
-12%10 июл. 2014 г.40211 февр. 2016 г.10715 июл. 2016 г.509
-6.07%25 сент. 2018 г.6426 дек. 2018 г.5518 мар. 2019 г.119
-4.9%16 дек. 2013 г.116 дек. 2013 г.8417 апр. 2014 г.85
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...