Сравнение MSYIX с EDD
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) are both mutual funds - MSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Morgan Stanley, while EDD is a Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MSYIX charges 0.65%/yr vs 2.20%/yr for EDD.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и EDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDD
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 6.88%
- 6 месяцев
- 10.49%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам MSYIX и EDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.78% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
Correlation
The correlation between MSYIX and EDD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between MSYIX and EDD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. EDD — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EDD
Сравнение MSYIX c EDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | EDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и EDD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.38% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -24.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и EDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | EDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.67% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и EDD
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и EDD
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности EDD в 10.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.73% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 3.63% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and EDD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и EDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор