Сравнение MSYIX с VGENX
MSYIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio) and VGENX (Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares) are both mutual funds - MSYIX is a High Yield Bonds fund managed by Morgan Stanley, while VGENX is a Energy Equities fund actively managed by Vanguard. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MSYIX charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for VGENX.
Доходность
Сравнение доходности MSYIX и VGENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSYIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGENX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам MSYIX и VGENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 0.47% | 7.94% | 8.78% | 13.52% | -11.56% | 5.57% | 3.26% | 13.77% | -2.75% | 6.95% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 16.92% | 20.67% | 30.25% | 8.78% | 23.59% | 27.71% | -30.85% | 13.23% | -17.19% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MSYIX and VGENX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MSYIX and VGENX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSYIX vs. VGENX — Ранг доходности на риск
MSYIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGENX
Сравнение MSYIX c VGENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio (MSYIX) и Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSYIX | VGENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSYIX и VGENX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSYIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -65.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -14.92% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSYIX и VGENX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSYIX | VGENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.67% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 23.12% | — |
Сравнение комиссий MSYIX и VGENX
MSYIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSYIX и VGENX
Дивидендная доходность MSYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VGENX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSYIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust High Yield Portfolio | 4.18% | 7.03% | 7.25% | 6.71% | 6.29% | 5.57% | 5.90% | 6.20% | 6.27% | 5.75% | 6.22% | 6.77% |
VGENX Vanguard Energy Opportunities Fund Investor Shares | 7.33% | 4.71% | 33.96% | 6.83% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.96% | 2.96% | 1.84% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSYIX and VGENX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSYIX и VGENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор