Сравнение MSXAX с MGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и MGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -7.16% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -3.96% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у MGDIX с доходностью -3.96%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 13.18% против 7.46% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.16%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.18%
MGDIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и MGDIX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Доходность на риск
MSXAX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
MSXAX
MGDIX
Сравнение MSXAX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.29 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и MGDIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и MGDIX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MGDIX в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.14% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.32% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и MGDIX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и MGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -46.05% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.89% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -22.24% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -30.13% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -7.84% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -6.27% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.17% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и MGDIX
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.03% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 7.45% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 13.33% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 13.14% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.07% | +3.96% |