PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSXAX с MGDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSXAX с MGDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) and MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) are both mutual funds - MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life. Over the past 10 years, MSXAX returned 15.09%/yr vs 8.66%/yr for MGDIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MSXAX charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for MGDIX.

Доходность

Сравнение доходности MSXAX и MGDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSXAX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 15.09% против 8.66% соответственно.

MSXAX

1 день
0.12%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.32%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.09%

MGDIX

1 день
0.28%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.89%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSXAX и MGDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		11.46%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		10.42%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%

Correlation

The correlation between MSXAX and MGDIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

0.95

The correlation between MSXAX and MGDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI S&P 500 Index Class A

MainStay Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAX
Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPLCXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с CRARXMGDIX с EPSYX

Доходность на риск

MSXAX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSXAX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSXAXMGDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.14

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.87

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

12.68

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSXAX vs. MGDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSXAX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGDIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSXAX и MGDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSXAXMGDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MSXAX и MGDIX

Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и MGDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSXAXMGDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.48%

-46.05%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-7.84%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-15.67%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

-22.24%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-30.13%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-6.23%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSXAX и MGDIX

NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеют волатильность 2.83% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSXAXMGDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.81%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.85%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

10.01%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.21%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

14.11%

+3.96%

Сравнение комиссий MSXAX и MGDIX

MSXAX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSXAX и MGDIX

Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MGDIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.63%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.95%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MSXAX and MGDIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSXAX has higher volatility (2.83%) compared to MGDIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MSXAX dropped -55.48% vs MGDIX's -46.05%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSXAX и MGDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор