Сравнение MSXAX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MSXAX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSXAX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MSXAX показывает доходность -4.45%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MSXAX превзошли акции EPLCX по среднегодовой доходности: 13.51% против 10.18% соответственно.
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSXAX и EPLCX
MSXAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
MSXAX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MSXAX
EPLCX
Сравнение MSXAX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSXAX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 6.19 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSXAX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.80 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSXAX и EPLCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSXAX и EPLCX
Дивидендная доходность MSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности EPLCX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MSXAX и EPLCX
Максимальная просадка MSXAX за все время составила -55.48%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSXAX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSXAX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.48% | -35.85% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.11% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -16.12% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -35.85% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.06% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.57% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.40% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSXAX и EPLCX
NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSXAX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.50% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.26% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 14.51% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.46% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 15.64% | +2.42% |